Fair Value Lab
ตีราคาออปชัน SET50 ด้วย Black-76 บนราคาฟิวเจอร์ส พร้อมเปิดสมมติฐานทุกตัวให้แก้ได้
หน่วงเวลาแหล่งข้อมูลTFEX settlement รายวัน · 2026-11-06ชุดข้อมูลSET50 / TFEXข้อมูล ณ6 พ.ย. 2569 00:00อายุข้อมูล2dวันหยุดสุดสัปดาห์ข้อมูลครบถ้วนพบข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
- S50Z26: 9 สัญญามีราคาต่ำกว่าขอบเขตล่างที่ไม่มีโอกาสอาร์บิทราจ (มูลค่าที่แท้จริงคิดลด) จึงคำนวณ IV ไม่ได้ และตารางแสดงเป็นขีด — มักเป็นราคา settlement ทางทฤษฎีของตลาดที่ strike ไกล ไม่ใช่ราคาที่มีการซื้อขาย
ข้อมูลนำเข้า
ชนิดสัญญา
สมมติฐานของโมเดล
ฝั่งที่ถือ
รวมต่อสัญญา
0.00 บาท
0.0000 จุด
ค่าตั้งต้นเป็นศูนย์โดยตั้งใจ เพราะค่านายหน้า TFEX ต่อรองรายบัญชีและค่าธรรมเนียมตลาดมีการปรับเป็นระยะ ใส่ตัวเลขของโบรกเกอร์คุณเองเพื่อให้จุดคุ้มทุนตรงความจริง
ผลการตีราคา
S50Z26990 Call
ราคาตลาดข้อมูลตลาด
21.80จุด
ราคาตามโมเดลผลจากโมเดล
22.25จุด
ส่วนต่าง (จุด)ผลจากโมเดล
-0.45จุด
ส่วนต่าง (บาท/สัญญา)ผลจากโมเดล
-90บาท
มูลค่าแท้จริงผลจากโมเดล
1.70จุด
มูลค่าแท้จริงคิดลดแล้วผลจากโมเดล
1.70จุด
มูลค่าส่วนเกินตามโมเดลผลจากโมเดล
20.55จุด
มูลค่าเวลาจากราคาตลาดข้อมูลตลาด
20.10จุด
ความผันผวนแฝงจากราคาตลาดผลจากโมเดล
13.81%
จุดคุ้มทุนตามโมเดลผลจากโมเดล
1,012.25
จุดคุ้มทุนของการเทรดจริงสมมติฐานผู้ใช้
1,011.80
ความผันผวนที่ใช้ตีราคาสมมติฐานผู้ใช้
14.11%
เบี้ยต่อ 1 สัญญาผลจากโมเดล
4,450บาท
ราคาตลาด · บาทข้อมูลตลาด
4,360
บาทต่อการเปลี่ยน 1 จุดผลจากโมเดล
104บาท
มูลค่าเวลาผลจากโมเดล
4,110บาท
ราคาตลาดต่ำกว่าโมเดลภายใต้สมมติฐานที่เลือก. ส่วนต่างนี้คือผลของสมมติฐานที่เลือก ไม่ใช่กำไรที่รับประกันได้ การเปลี่ยนความผันผวนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้ จะเปลี่ยนส่วนต่างนี้ทันที
ค่าความไว (Greeks)
Deltaผลจากโมเดล
0.5221
Gammaผลจากโมเดล
0.00738
Thetaผลจากโมเดล
-0.1968ต่อวัน
Vegaผลจากโมเดล
1.5152ต่อ IV 1 จุด
Rhoผลจากโมเดล
-0.0329ต่อดอกเบี้ย 1 จุด
Delta ต่อการเปลี่ยน 1 จุดของฟิวเจอร์ส, Theta ต่อ 1 วันปฏิทิน, Vega ต่อความผันผวน 1 จุดเปอร์เซ็นต์, Rho ต่ออัตราดอกเบี้ย 1 จุดเปอร์เซ็นต์
ถ้าราคาฟิวเจอร์สเปลี่ยน
ถ้าราคาฟิวเจอร์สเปลี่ยน · มูลค่าแท้จริง — มูลค่าเวลา
ถ้าความผันผวนเปลี่ยน
| IV | ราคาตามโมเดล | ต่างจากฐาน | บาท |
|---|---|---|---|
| 10.11% | 16.19 | -6.06 | -1,212 |
| 12.11% | 19.22 | -3.03 | -606 |
| 13.11% | 20.73 | -1.52 | -303 |
| 14.11% | 22.25 | 0.00 | 0 |
| 15.11% | 23.76 | +1.52 | +303 |
| 16.11% | 25.28 | +3.03 | +606 |
| 18.11% | 28.31 | +6.06 | +1,212 |
ถ้าเวลาผ่านไป
| วันคงเหลือ | ราคาตามโมเดล | ต่างจากฐาน | บาท |
|---|---|---|---|
| 54 | 22.25 | 0.00 | 0 |
| 53 | 22.05 | -0.20 | -40 |
| 49 | 21.24 | -1.01 | -202 |
| 44 | 20.18 | -2.07 | -414 |
| 34 | 17.85 | -4.40 | -879 |
| 24 | 15.15 | -7.10 | -1,420 |
ถ้าราคาฟิวเจอร์สเปลี่ยน
| ราคาฟิวเจอร์ส | 942.1 | 966.9 | 981.8 | 991.7• | 1,001.6 | 1,016.5 | 1,041.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาตามโมเดล | 5.12 | 11.57 | 17.43 | 22.25 | 27.78 | 37.38 | 56.36 |
| ต่างจากฐาน | -3,426 | -2,135 | -963 | 0 | +1,107 | +3,027 | +6,823 |
ข้อตกลงที่ใช้คำนวณ
- ตีราคาบนฟิวเจอร์สซีรีส์เดียวกับออปชัน ไม่ใช่ดัชนี
- นับวันแบบปฏิทิน หารด้วย 365
- อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง ใช้คิดลดเบี้ยเท่านั้น ไม่กระทบราคาฟิวเจอร์ส
- ความผันผวนต่อปี ป้อนเป็นเปอร์เซ็นต์
- Delta ต่อการเปลี่ยน 1 จุดของฟิวเจอร์ส, Theta ต่อ 1 วันปฏิทิน, Vega ต่อความผันผวน 1 จุดเปอร์เซ็นต์, Rho ต่ออัตราดอกเบี้ย 1 จุดเปอร์เซ็นต์
- ตัวคูณสัญญา 200 บาทต่อจุด (200)
- หมดอายุวันทำการสุดท้ายของเดือนสิ้นสุดสัญญา